PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVMIX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVMIX с SACAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PVMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PVMIX returned 12.59%/yr vs 12.16%/yr for SACAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVMIX charges 0.69%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности PVMIX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVMIX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVMIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции SACAX немного отстают с 12.16%.

PVMIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.52%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
19.95%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.59%

SACAX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.09%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.23%
3 года*
21.39%
5 лет*
10.76%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVMIX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		12.62%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.88%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between PVMIX and SACAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2003 г.

0.92

The correlation between PVMIX and SACAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Value Fund I

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FXAIXPVMIX с FDRRPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с PLGIXPVMIX с AMDVX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с PFUMXSACAX с VOOSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PHTUX

Доходность на риск

PVMIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVMIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVMIXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.94

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.76

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

12.37

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVMIX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVMIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVMIX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVMIXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PVMIX и SACAX

Максимальная просадка PVMIX за все время составила -56.76%, примерно равная максимальной просадке SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVMIX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVMIXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.76%

-54.31%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.85%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-15.88%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-26.96%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-34.90%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.79%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PVMIX и SACAX

Текущая волатильность для Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) составляет 3.07%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVMIXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.30%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.63%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.63%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

16.05%

+3.16%

Сравнение комиссий PVMIX и SACAX

PVMIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVMIX и SACAX

Дивидендная доходность PVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности SACAX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.41%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.82%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

PVMIX and SACAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACAX has higher volatility (3.42%) compared to PVMIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PVMIX dropped -56.76% vs SACAX's -54.31%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVMIX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор