Сравнение PVIVX с PVFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Paradigm Value Fund (PVFAX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и PVFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и PVFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
PVFAX Paradigm Value Fund | -0.74% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PVFAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции PVFAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.07% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
PVFAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и PVFAX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PVFAX в 1.50%.
Доходность на риск
PVIVX vs. PVFAX — Ранг доходности на риск
PVIVX
PVFAX
Сравнение PVIVX c PVFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Paradigm Value Fund (PVFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | PVFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.78 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.45 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 4.31 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и PVFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и PVFAX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что меньше доходности PVFAX в 20.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.81% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и PVFAX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке PVFAX в -92.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и PVFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -92.43% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.38% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -92.43% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -92.43% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -89.77% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -13.48% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.48% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и PVFAX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Paradigm Value Fund (PVFAX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | PVFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.58% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 15.47% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 25.09% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 536.32% | +351.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 379.59% | +248.07% |