PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с PQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVIVX и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		2.21%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%54.72%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью -0.52%.

PVIVX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.77%
3 года*
6.80%
5 лет*
1.63%
10 лет*
11.72%

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с JAAA

Сравнение комиссий PVIVX и PQDI

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Доходность на риск

PVIVX vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.04

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.77

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.02

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.85

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.04

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.99

-0.97

Корреляция

Корреляция между PVIVX и PQDI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и PQDI

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности PQDI в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		15.59%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и PQDI

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и PQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIVXPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-17.41%

-78.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-3.31%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-17.41%

-78.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.39%

-2.30%

-92.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-3.59%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

0.75%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и PQDI

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIVXPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

1.87%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

2.50%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

3.22%

+26.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

4.64%

+882.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.66%

4.57%

+623.09%