PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVIVX с PQDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both funds - PVIVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Paradigm Funds, while PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Over the past 5 years, PVIVX returned 6.82%/yr vs 3.23%/yr for PQDI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PVIVX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.19%.

PVIVX

1 день
2.32%
1 месяц
9.97%
С начала года
32.57%
6 месяцев
25.87%
1 год
46.34%
3 года*
15.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
14.83%

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVIVX и PQDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		32.57%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%54.72%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Correlation

The correlation between PVIVX and PQDI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.47

The correlation between PVIVX and PQDI shifts across timeframes, from 0.47 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO
Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV

Доходность на риск

PVIVX vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXPQDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.24

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.16

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

9.67

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQDI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.03

-1.01

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и PQDI

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и PQDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVIVXPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-17.41%

-78.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-3.31%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.67%

-3.31%

-92.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-17.41%

-78.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-0.63%

-92.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-3.51%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.74%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и PQDI

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVIVXPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

1.07%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

2.81%

+14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

3.22%

+22.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

4.69%

+882.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.78%

4.55%

+623.23%

Сравнение комиссий PVIVX и PQDI

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PQDI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и PQDI

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности PQDI в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.02%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PVIVX and PQDI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.29%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PVIVX dropped -95.67% vs PQDI's -17.41%.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVIVX и PQDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор