Сравнение PVIVX с HFCGX

С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVIVX имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции HFCGX немного отстают с 11.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PVIVX и HFCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и HFCGX.

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.