Сравнение PVIVX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.90% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и FSSNX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
PVIVX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
PVIVX
FSSNX
Сравнение PVIVX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.66 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.82 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.80 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и FSSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и FSSNX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и FSSNX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -41.72% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.89% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -31.87% | -63.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -41.72% | -53.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -7.94% | -86.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -8.37% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.71% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и FSSNX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.52% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.52% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 23.30% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 22.61% | +864.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 23.41% | +604.25% |