Сравнение PVFAX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Value Fund (PVFAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
PVFAX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFAX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFAX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 0.95% | 5.60% | 12.51% | 13.31% | -20.25% | 30.28% | 17.69% | 22.27% | -2.02% | 14.09% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 1.55% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFAX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции TISBX немного отстают с 9.85%.
PVFAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.26%
TISBX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFAX и TISBX
PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
PVFAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
PVFAX
TISBX
Сравнение PVFAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFAX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.85 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.91 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.14 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PVFAX и TISBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFAX и TISBX
Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.46%, что больше доходности TISBX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFAX Paradigm Value Fund | 20.46% | 20.66% | 13.65% | 6.48% | 8.70% | 2.67% | 2.08% | 5.01% | 14.18% | 12.17% | 4.92% | 14.01% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.06% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PVFAX и TISBX
Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.43% | -56.50% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.95% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.43% | -31.89% | -60.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | -41.69% | -50.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.60% | -7.28% | -82.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -9.74% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.73% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFAX и TISBX
Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFAX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.37% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 14.51% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 23.37% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 536.32% | 22.57% | +513.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 379.52% | 23.39% | +356.13% |