PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVFAX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVFAX и TISBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFAX
Paradigm Value Fund
0.95%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
1.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PVFAX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции TISBX немного отстают с 9.85%.


PVFAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.32%
1 год
19.00%
3 года*
10.23%
5 лет*
3.40%
10 лет*
10.26%

TISBX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.78%
1 год
24.33%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Сравнение комиссий PVFAX и TISBX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.


Доходность на риск

PVFAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVFAXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.91

-2.17

PVFAX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVFAXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.32

Корреляция

Корреляция между PVFAX и TISBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и TISBX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.46%, что больше доходности TISBX в 4.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFAX
Paradigm Value Fund
20.46%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
4.06%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и TISBX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -92.43%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и TISBX.


Загрузка...

Показатели просадок


PVFAXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.43%

-56.50%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.95%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.43%

-31.89%

-60.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

-41.69%

-50.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.60%

-7.28%

-82.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-9.74%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.73%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и TISBX

Paradigm Value Fund (PVFAX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVFAXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.37%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

14.51%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

23.37%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

536.32%

22.57%

+513.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

379.52%

23.39%

+356.13%