PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFAX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVFAX с RYOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVFAX (Paradigm Value Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PVFAX returned 12.47%/yr vs 13.67%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PVFAX charges 1.50%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.

Доходность

Сравнение доходности PVFAX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Value Fund (PVFAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVFAX показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 35.57%. За последние 10 лет акции PVFAX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.67% соответственно.

PVFAX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.46%
С начала года
21.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
41.98%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.47%

RYOTX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.20%
С начала года
35.57%
6 месяцев
35.75%
1 год
65.76%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVFAX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFAX
Paradigm Value Fund		21.62%5.60%12.51%13.31%-20.25%30.28%17.69%22.27%-2.02%14.09%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		35.57%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Correlation

The correlation between PVFAX and RYOTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.90

The correlation between PVFAX and RYOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Value Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с PVFAX:
PVFAX с PGTYXPVFAX с PFSLXPVFAX с PVIVXPVFAX с HASCXPVFAX с SWSSXPVFAX с DFISXPVFAX с CSMDX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNXRYOTX с RYIPX

Доходность на риск

PVFAX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFAX
Ранг доходности на риск PVFAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFAX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Value Fund (PVFAX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFAXRYOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.92

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.70

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.50

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

20.09

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFAX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFAX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFAXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PVFAX и RYOTX

Максимальная просадка PVFAX за все время составила -54.40%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFAX и RYOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVFAXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-56.86%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.10%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-29.83%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-35.84%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-44.87%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.58%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.43%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.31%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFAX и RYOTX

Текущая волатильность для Paradigm Value Fund (PVFAX) составляет 5.13%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PVFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVFAXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.24%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

16.23%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

22.90%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

23.45%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.14%

-0.16%

Сравнение комиссий PVFAX и RYOTX

PVFAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYOTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFAX и RYOTX

Дивидендная доходность PVFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности RYOTX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFAX
Paradigm Value Fund		16.98%20.66%13.65%6.48%8.70%2.67%2.08%5.01%14.18%12.17%4.92%14.01%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		11.02%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

PVFAX and RYOTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (6.24%) compared to PVFAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PVFAX dropped -54.40% vs RYOTX's -56.86%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVFAX и RYOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор