Сравнение PVEX с FNDB
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.31%.
PVEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам PVEX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.92% | 13.68% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 15.31% | 11.78% |
Correlation
The correlation between PVEX and FNDB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
PVEX
FNDB
Сравнение PVEX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.79 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и FNDB
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -38.17% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.66% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 10.73% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.36% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.48% | -2.43% |
Сравнение комиссий PVEX и FNDB
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и FNDB
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FNDB в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.43% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and FNDB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор