Сравнение PVEX с CVSE
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 4.32% |
Correlation
The correlation between PVEX and CVSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. CVSE — Ранг доходности на риск
PVEX
CVSE
Сравнение PVEX c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.92 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и CVSE
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -20.29% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.68% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.69% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 6.49% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.87% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.87% | +1.21% |
Сравнение комиссий PVEX и CVSE
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и CVSE
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and CVSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Calvert. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор