Сравнение PVEX с AVUS
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
PVEX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.08% | 13.68% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 11.91% |
Correlation
The correlation between PVEX and AVUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
PVEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение PVEX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и AVUS
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -37.04% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.93% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.06% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.73% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.36% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 20.83% | -5.56% |
Сравнение комиссий PVEX и AVUS
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и AVUS
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVUS в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.19% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and AVUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
AVUS has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.18% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Avantis. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор