PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVCMX с VSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PVCMX returned 4.28%/yr vs 8.06%/yr for VSIAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVCMX charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 12.06%.

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVCMX и VSIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%7.98%

Correlation

The correlation between PVCMX and VSIAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.69

The correlation between PVCMX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

PVCMX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.70

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.16

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.18

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и VSIAX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVCMXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-45.39%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-8.87%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-24.09%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-24.09%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.50%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.50%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и VSIAX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVCMXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.09%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

10.43%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

15.19%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

19.77%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

22.46%

-16.15%

Сравнение комиссий PVCMX и VSIAX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и VSIAX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VSIAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PVCMX and VSIAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (4.09%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PVCMX dropped -7.44% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVCMX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор