PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с MXLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и MXLSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.81%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 1.81%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

MXLSX

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.81%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с USBNXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX

Сравнение комиссий PVCMX и MXLSX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MXLSX в 1.09%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.54

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.77

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

2.97

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.25

+0.79

Корреляция

Корреляция между PVCMX и MXLSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и MXLSX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MXLSX в 0.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.47%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и MXLSX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-60.41%

+52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-15.02%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-26.04%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-8.88%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-12.20%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.19%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и MXLSX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.13%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

11.94%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

23.41%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

20.90%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

22.28%

-15.91%