PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и JMCRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%.

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий PVCMX и JMCRX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class

Доходность на риск

PVCMX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.88

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

5.55

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между PVCMX и JMCRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и JMCRX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и JMCRX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-46.65%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.23%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-26.90%

+19.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.38%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.49%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.13%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и JMCRX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.97%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.22%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

13.16%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

22.35%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

20.90%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

21.60%

-15.23%