Сравнение PVCMX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и HWSAX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
PVCMX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
PVCMX
HWSAX
Сравнение PVCMX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.17 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.34 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и HWSAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и HWSAX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и HWSAX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -72.14% | +64.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -16.44% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -26.98% | +19.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.09% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -11.03% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.43% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и HWSAX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.97%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.45% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 12.99% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 23.99% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.71% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 24.65% | -18.28% |