Сравнение PVCMX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 0.83% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 0.83%.
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
DHSIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и DHSIX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
PVCMX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
PVCMX
DHSIX
Сравнение PVCMX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.81 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.50 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.37 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и DHSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и DHSIX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности DHSIX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.69% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и DHSIX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -52.83% | +45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.91% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -28.33% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -10.16% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.43% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.87% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и DHSIX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 6.12% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 14.00% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 23.80% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 21.43% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 22.13% | -15.76% |