PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с BRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и BRSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-3.39%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -3.39%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

BRSIX

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
4.17%
1 год
40.23%
3 года*
14.23%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий PVCMX и BRSIX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.07

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.41

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

8.20

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.45

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.13

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между PVCMX и BRSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и BRSIX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BRSIX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.06%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и BRSIX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-61.79%

+54.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.57%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-53.66%

+46.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-21.53%

+19.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-15.68%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.20%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и BRSIX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.06%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

17.25%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

26.41%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

24.41%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

24.00%

-17.63%