PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с AVUVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%0.61%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.65%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 5.65%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.65%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.60%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий PVCMX и AVUVX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.67

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

6.07

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.51

+0.53

Корреляция

Корреляция между PVCMX и AVUVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и AVUVX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности AVUVX в 6.71%

TTM2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.71%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и AVUVX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-50.24%

+42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-15.66%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-28.81%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.62%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-7.93%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.95%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и AVUVX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.19%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

13.03%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

23.58%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

22.92%

-17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

29.10%

-22.73%