PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с ZIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с ZIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and ZIG (Acquirers Fund) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index. PVAL is actively managed, while ZIG is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 9.54%/yr for ZIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 1.85%/yr for ZIG.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ZIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Acquirers Fund (ZIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у ZIG с доходностью 6.84%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

ZIG

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.85%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.65%
1 год
12.97%
3 года*
12.42%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и ZIG

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
ZIG
Acquirers Fund		6.84%-2.67%11.34%36.70%-17.34%18.07%

Correlation

The correlation between PVAL and ZIG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between PVAL and ZIG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и ZIG

Секторы
PVAL
ZIG

Технологии

17.1%
3.8%

Финансовые услуги

11.8%
6.9%

Промышленность

11.4%
10.2%

Здравоохранение

10.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
39.9%

Энергетика

7.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

4.6%
10.3%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

PVAL
17.1%
ZIG
3.8%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
ZIG
6.9%

Промышленность

PVAL
11.4%
ZIG
10.2%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
ZIG
4.2%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
ZIG
39.9%

Энергетика

PVAL
7.3%
ZIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

PVAL
5.1%
ZIG
10.1%

Сырьевые материалы

PVAL
4.6%
ZIG
10.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
ZIG

-

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
ZIG

-

Недвижимость

PVAL
2.0%
ZIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Acquirers Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG

Доходность на риск

PVAL vs. ZIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c ZIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Acquirers Fund (ZIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALZIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.73

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.26

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.05

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

3.12

+13.49

PVAL vs. ZIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ZIG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ZIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ZIG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ZIG в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ZIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALZIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-37.14%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.38%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-29.75%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-29.75%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.23%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-9.71%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.16%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ZIG

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Acquirers Fund (ZIG) имеют волатильность 3.55% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALZIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.49%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.91%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

17.95%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

20.48%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

22.08%

-6.85%

Сравнение комиссий PVAL и ZIG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZIG в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ZIG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ZIG в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.79%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and ZIG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.55%) compared to ZIG (3.49%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs ZIG's -37.14%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.54% vs 9.54% for ZIG. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.54% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.97% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while ZIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Acquirers Funds. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 1.85% for ZIG.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и ZIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор