PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с ZIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с ZIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and ZIG (Acquirers Fund) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while ZIG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Acquirer's Index. PVAL is actively managed, while ZIG is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 17.29%/yr vs 8.74%/yr for ZIG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PVAL charges 0.55%/yr vs 1.85%/yr for ZIG.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ZIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Acquirers Fund (ZIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у ZIG с доходностью 11.41%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

ZIG

1 день
-0.45%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
2.52%
С начала года
11.41%
1 год
11.43%
3 года*
9.78%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

ZIG

Acquirers Fund
$39.65K$39.10K$39.95K

Сравнение доходности по годам PVAL и ZIG

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
ZIG
Acquirers Fund		11.41%-2.67%11.34%36.70%-17.34%18.07%

Correlation

The correlation between PVAL and ZIG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.78

The correlation between PVAL and ZIG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и ZIG

Секторы
PVAL
ZIG

Технологии

20.6%
3.9%

Финансовые услуги

17.0%
6.6%

Здравоохранение

13.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
36.7%

Промышленность

8.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
13.1%

Сырьевые материалы

4.5%
6.5%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Энергетика

3.6%
19.7%

Недвижимость

1.9%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Технологии

PVAL
20.6%
ZIG
3.9%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
ZIG
6.6%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
ZIG
3.6%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
ZIG
36.7%

Промышленность

PVAL
8.9%
ZIG
9.9%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
ZIG
13.1%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
ZIG
6.5%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
ZIG

-

Энергетика

PVAL
3.6%
ZIG
19.7%

Недвижимость

PVAL
1.9%
ZIG

-

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
ZIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Acquirers Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с ZIG:
ZIG с DEEPZIG с SPYZIG с VOOZIG с QQQZIG с VOTEZIG с IWMZIG с SCHG

Доходность на риск

PVAL vs. ZIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZIG
Ранг доходности на риск ZIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c ZIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Acquirers Fund (ZIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALZIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.69

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
1.18

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.13

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

0.93

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

2.77

+16.63

PVAL vs. ZIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа ZIG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ZIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ZIG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ZIG в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ZIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALZIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-37.14%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.38%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-29.75%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-29.75%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.64%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.14%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ZIG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у Acquirers Fund (ZIG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALZIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.66%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.00%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

16.71%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

20.50%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.96%

-6.83%

Сравнение комиссий PVAL и ZIG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZIG в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ZIG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ZIG в 1.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%
ZIG
Acquirers Fund		1.71%1.91%1.96%1.07%1.26%0.18%0.18%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and ZIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIG has higher volatility (3.66%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs ZIG's -37.14%.

On 5-year performance, PVAL leads with 17.29% vs 8.74% for ZIG. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 17.29% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.85% for ZIG.

ZIG has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.89% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while ZIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Acquirers. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 1.85% for ZIG.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и ZIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор