PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с WMFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).

PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и WMFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -5.23%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с FDVVWMFFX с JAVAWMFFX с QQQI

Сравнение комиссий PVAL и WMFFX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

PVAL vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALWMFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.77

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.21

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.98

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

4.45

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа WMFFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.77

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.57

+0.39

Корреляция

Корреляция между PVAL и WMFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и WMFFX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WMFFX в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и WMFFX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и WMFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-47.21%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.37%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-8.36%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-5.40%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.29%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и WMFFX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.59%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.98%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.19%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.10%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.32%

-0.93%