PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с WMFFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while WMFFX is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 12.29%/yr for WMFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.37%/yr for WMFFX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью 5.56%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

WMFFX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.82%
1 год
16.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и WMFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		5.56%17.42%19.24%16.96%-8.27%11.87%

Correlation

The correlation between PVAL and WMFFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.90

The correlation between PVAL and WMFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с JAVAWMFFX с IDIVXWMFFX с VAPPX

Доходность на риск

PVAL vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALWMFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.67

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.39

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.10

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

9.08

+7.53

PVAL vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа WMFFX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и WMFFX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и WMFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-47.21%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.36%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.64%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-18.53%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.01%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.34%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и WMFFX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.91%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.05%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.56%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.11%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.34%

-1.11%

Сравнение комиссий PVAL и WMFFX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и WMFFX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WMFFX в 10.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.01%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and WMFFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.55%) compared to WMFFX (2.91%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs WMFFX's -47.21%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и WMFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор