PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с TBUX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, PVAL returned 23.14%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.83%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.81%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%8.56%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.83%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.25%

Correlation

The correlation between PVAL and TBUX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between PVAL and TBUX shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и TBUX

Секторы
PVAL
TBUX

Финансовые услуги

19.1%
0.5%

Здравоохранение

12.6%
5.0%

Промышленность

12.1%
3.5%

Технологии

11.9%
52.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.3%

Энергетика

8.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
15.2%

Коммунальные услуги

5.0%
1.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
TBUX
0.5%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
TBUX
5.0%

Промышленность

PVAL
12.1%
TBUX
3.5%

Технологии

PVAL
11.9%
TBUX
52.7%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
TBUX
14.3%

Энергетика

PVAL
8.4%
TBUX
0.6%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
TBUX
5.5%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
TBUX
15.2%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
TBUX
1.2%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
TBUX
1.3%

Недвижимость

PVAL
2.1%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с NEARTBUX с PAAATBUX с TRBFX

Доходность на риск

PVAL vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALTBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
7.19

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
14.51

-10.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

3.12

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

48.17

-43.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

182.82

-165.95

PVAL vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и TBUX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-1.82%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-0.10%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-0.33%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.28%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.03%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и TBUX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.22%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

0.46%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

0.67%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

1.07%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

1.07%

+14.18%

Сравнение комиссий PVAL и TBUX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и TBUX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and TBUX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs TBUX's -1.82%.

On 3-year performance, PVAL leads with 23.14% vs 5.89% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 23.14% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.97% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Putnam and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор