Сравнение PVAL с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
PVAL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и SPLV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
PVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск
PVAL
SPLV
Сравнение PVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.12 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.03 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 0.09 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и SPLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и SPLV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и SPLV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -36.26% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.88% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.14% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.54% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.89% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и SPLV
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.08% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 6.84% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.68% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.43% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.35% | +0.03% |