PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и SPLV


2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий PVAL и SPLV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

PVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.02

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.12

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.03

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

0.09

+8.68

PVAL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.02

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.27

Корреляция

Корреляция между PVAL и SPLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и SPLV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и SPLV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-36.26%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.88%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.14%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.54%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и SPLV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.08%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.68%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

12.43%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.35%

+0.03%