PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PPIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PVAL

1 день
0.69%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.69%
С начала года
15.22%
1 год
29.95%
3 года*
22.52%
5 лет*
17.26%
10 лет*
—

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PPIE

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		15.22%24.13%19.30%17.02%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%

Correlation

The correlation between PVAL and PPIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.68

The correlation between PVAL and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и PPIE

Секторы
PVAL
PPIE

Технологии

17.1%
14.2%

Финансовые услуги

11.8%
24.0%

Здравоохранение

10.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.9%

Промышленность

9.3%
21.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.4%

Энергетика

7.3%
3.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Технологии

PVAL
17.1%
PPIE
14.2%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
PPIE
24.0%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
PPIE
11.9%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
PPIE
5.9%

Промышленность

PVAL
9.3%
PPIE
21.7%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
PPIE
6.4%

Энергетика

PVAL
7.3%
PPIE
3.3%

Сырьевые материалы

PVAL
6.6%
PPIE
5.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
PPIE
3.2%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
PPIE
3.3%

Недвижимость

PVAL
2.0%
PPIE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с CILPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PEMXPPIE с DWMF

Доходность на риск

PVAL vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALPPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

—

—

PVAL vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PPIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PPIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

—

—

Сравнение комиссий PVAL и PPIE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PPIE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PPIE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.92%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PPIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 0.92% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.49% for PPIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор