PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE).

PVAL и PPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PPIE

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%15.27%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		-1.27%32.77%7.67%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью -1.27%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPIE

1 день
3.12%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
3.13%
1 год
21.12%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с CILPPIE с PPEMPPIE с PEMXPPIE с DWMFPPIE с PBDCPPIE с PHYDPPIE с PCRB

Сравнение комиссий PVAL и PPIE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Доходность на риск

PVAL vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.70

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.67

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

6.47

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPIE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.01

-0.04

Корреляция

Корреляция между PVAL и PPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PPIE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PPIE в 13.23%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		13.23%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PPIE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-13.55%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.00%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.88%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.48%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.09%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PPIE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.99%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.48%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

17.81%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.69%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.69%

+0.69%