PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PVAL is actively managed, while PPEM is passively managed. Over the past 3 years, PVAL returned 23.81%/yr vs 25.58%/yr for PPEM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 31.67%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

PPEM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.45%
С начала года
31.67%
6 месяцев
34.19%
1 год
59.91%
3 года*
25.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%15.27%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		31.67%35.39%7.50%0.11%

Correlation

The correlation between PVAL and PPEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.55

The correlation between PVAL and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и PPEM

Секторы
PVAL
PPEM

Финансовые услуги

19.1%
16.0%

Здравоохранение

12.6%
2.6%

Промышленность

12.1%
4.6%

Технологии

11.9%
50.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.9%

Энергетика

8.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.9%

Коммунальные услуги

5.0%
2.2%

Сырьевые материалы

4.4%
3.8%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
PPEM
16.0%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
PPEM
2.6%

Промышленность

PVAL
12.1%
PPEM
4.6%

Технологии

PVAL
11.9%
PPEM
50.2%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
PPEM
5.9%

Энергетика

PVAL
8.4%
PPEM
1.6%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
PPEM
1.0%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
PPEM
6.9%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
PPEM
2.2%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
PPEM
3.8%

Недвижимость

PVAL
2.1%
PPEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с PPIEPPEM с IEMGPPEM с PHYDPPEM с PCRBPPEM с EMSF

Доходность на риск

PVAL vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.83

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.70

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.94

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

15.82

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPEM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.17

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PPEM

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-18.44%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-15.28%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-18.44%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.95%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.21%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.80%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PPEM

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

9.04%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

18.75%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

21.26%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

18.31%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.31%

-3.07%

Сравнение комиссий PVAL и PPEM

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PPEM

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PPEM в 49.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		49.14%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and PPEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPEM has higher volatility (9.04%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs PPEM's -18.44%.

On 3-year performance, PPEM leads with 25.58% vs 23.81% for PVAL. On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPEM has performed better with a 25.58% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.

PPEM has the higher dividend yield at 49.14%, compared with 0.98% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.61% for PPEM.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор