Сравнение PVAL с PPEM
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. PVAL is actively managed, while PPEM is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PVAL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVAL и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 15.22% | 24.13% | 19.30% | 17.02% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
Correlation
The correlation between PVAL and PPEM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between PVAL and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. PPEM — Ранг доходности на риск
PVAL
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PVAL c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVAL | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVAL и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | — | — |
Сравнение комиссий PVAL и PPEM
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и PPEM
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.92% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and PPEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PVAL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PVAL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.92% for PVAL.
PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while PPEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор