PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с PPEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

PVAL и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и PPEM

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%15.27%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		5.27%35.39%7.50%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 5.27%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
4.09%
1 месяц
-10.61%
С начала года
5.27%
6 месяцев
8.34%
1 год
38.04%
3 года*
16.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC

Сравнение комиссий PVAL и PPEM

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.

PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PVAL vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.81

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.44

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.41

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.97

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPEM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между PVAL и PPEM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PPEM

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PPEM в 61.46%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		61.46%6.05%3.27%1.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PPEM

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-18.44%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-15.28%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-11.81%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.29%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PPEM

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

11.49%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

16.26%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

21.10%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.49%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.49%

-2.10%