PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и ILCV


2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.


PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий PVAL и ILCV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

PVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.60

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.42

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

6.69

+2.09

PVAL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.52

Корреляция

Корреляция между PVAL и ILCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ILCV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ILCV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-58.63%

+41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.82%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.51%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-9.39%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.50%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ILCV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.78%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.65%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.28%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.25%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.68%

-1.30%