PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. PVAL is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.05%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
32.98%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и FSMD

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%7.87%

Correlation

The correlation between PVAL and FSMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between PVAL and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и FSMD

Секторы
PVAL
FSMD

Финансовые услуги

19.1%
14.8%

Здравоохранение

12.6%
11.7%

Промышленность

12.1%
20.1%

Технологии

11.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Энергетика

8.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.9%

Коммунальные услуги

5.0%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
4.0%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
FSMD
14.8%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
FSMD
11.7%

Промышленность

PVAL
12.1%
FSMD
20.1%

Технологии

PVAL
11.9%
FSMD
20.5%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
FSMD
10.6%

Энергетика

PVAL
8.4%
FSMD
4.1%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
FSMD
3.1%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
FSMD
2.9%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
FSMD
2.1%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
FSMD
4.0%

Недвижимость

PVAL
2.1%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

PVAL vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.78

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.58

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.30

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

11.89

+4.99

PVAL vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FSMD

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-40.67%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.44%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.16%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-22.16%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.98%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FSMD

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.14%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

11.85%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.69%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.55%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

21.43%

-6.18%

Сравнение комиссий PVAL и FSMD

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FSMD

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FSMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.97% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.29% for FSMD.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор