PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

PVAL и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%-0.19%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий PVAL и FEGE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

PVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.76

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.38

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.51

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.75

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.88

-0.92

Корреляция

Корреляция между PVAL и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FEGE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FEGE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-11.13%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.96%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.08%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.37%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.82%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FEGE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.59%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.89%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.66%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.87%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.87%

+0.51%