PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FEGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PVAL returned 34.46% vs 29.09% for FEGE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.

PVAL

1 день
1.16%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.82%
1 год
34.46%
3 года*
24.37%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.04%24.13%-0.19%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%

Correlation

The correlation between PVAL and FEGE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between PVAL and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и FEGE

Секторы
PVAL
FEGE

Финансовые услуги

19.1%
12.0%

Здравоохранение

12.6%
11.8%

Промышленность

12.1%
10.2%

Технологии

11.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Энергетика

8.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.9%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%
8.8%

Недвижимость

2.1%
4.0%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
FEGE
12.0%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
FEGE
11.8%

Промышленность

PVAL
12.1%
FEGE
10.2%

Технологии

PVAL
11.9%
FEGE
14.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
FEGE
6.5%

Энергетика

PVAL
8.4%
FEGE
9.1%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
FEGE
14.7%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
FEGE
8.9%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
FEGE

-

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
FEGE
8.8%

Недвижимость

PVAL
2.1%
FEGE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV

Доходность на риск

PVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.38

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.19

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

2.67

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

9.35

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FEGE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.38

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.02

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FEGE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-11.13%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-10.96%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.71%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.12%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FEGE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.40%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.35%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.10%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.29%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.62%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.62%

+0.62%

Сравнение комиссий PVAL и FEGE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FEGE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEGE в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FEGE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to PVAL (2.40%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, PVAL leads with 34.46% vs 29.09% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 34.46% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FEGE has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.97% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and First Eagle. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.50% for FEGE.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор