PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FEGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PVAL returned 35.91% vs 29.32% for FEGE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 13.00%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

FEGE

1 день
0.21%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
4.58%
С начала года
13.00%
1 год
29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEGE

First Eagle Global Equity ETF
$15.34M$16.03M$15.78M

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

Сравнение доходности по годам PVAL и FEGE

2026 (YTD)20252024
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%0.73%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		13.00%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between PVAL and FEGE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between PVAL and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и FEGE

Секторы
PVAL
FEGE

Технологии

20.6%
13.5%

Финансовые услуги

17.0%
11.8%

Здравоохранение

13.1%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Промышленность

8.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
16.3%

Сырьевые материалы

4.5%
8.8%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Энергетика

3.6%
7.4%

Недвижимость

1.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
8.6%

Технологии

PVAL
20.6%
FEGE
13.5%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
FEGE
11.8%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
FEGE
12.7%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
FEGE
7.5%

Промышленность

PVAL
8.9%
FEGE
9.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
FEGE
16.3%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
FEGE
8.8%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
FEGE

-

Энергетика

PVAL
3.6%
FEGE
7.4%

Недвижимость

PVAL
1.9%
FEGE
4.0%

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
FEGE
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с KEATFEGE с VOOFEGE с FIVA

Доходность на риск

PVAL vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.05

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.69

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

8.49

+10.91

PVAL vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа FEGE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FEGE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-11.13%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-10.96%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.89%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.46%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FEGE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.41%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.73%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.43%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.43%

+0.70%

Сравнение комиссий PVAL и FEGE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FEGE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FEGE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.13%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FEGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.37%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, PVAL leads with 35.91% vs 29.32% for FEGE. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 35.91% return vs 29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FEGE has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.89% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and First Eagle. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.50% for FEGE.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор