PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с DHEAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 4.24%/yr for DHEAX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 1.75%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.80%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и DHEAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.75%5.70%9.15%8.38%-3.57%0.51%

Correlation

The correlation between PVAL and DHEAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.06

The correlation between PVAL and DHEAX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

PVAL vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALDHEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
4.47

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
7.56

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.48

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

9.84

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

43.14

-26.27

PVAL vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и DHEAX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DHEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-12.34%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-0.50%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-0.50%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-5.06%

-11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.80%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и DHEAX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.18%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

0.73%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

1.10%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

1.52%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

2.26%

+12.99%

Сравнение комиссий PVAL и DHEAX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и DHEAX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DHEAX в 5.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.63%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and DHEAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to DHEAX (0.18%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs DHEAX's -12.34%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор