Сравнение PUTW с WTLS
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both mutual funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while WTLS is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree. PUTW is passively managed, while WTLS is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PUTW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUTW и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 2.37% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between PUTW and WTLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. WTLS — Ранг доходности на риск
PUTW
WTLS
Сравнение PUTW c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.67 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и WTLS
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -8.94% | -19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.04% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.78% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 18.47% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 18.47% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.47% | -5.25% |
Сравнение комиссий PUTW и WTLS
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и WTLS
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and WTLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор