PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTW с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTW и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и WTLS

2026 (YTD)
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-3.44%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с ATESX

Сравнение комиссий PUTW и WTLS

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WTLS в 0.88%.

WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

PUTW vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.24

+0.85

Корреляция

Корреляция между PUTW и WTLS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и WTLS

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и WTLS

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTWWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-8.94%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.65%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.87%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTWWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

19.96%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

19.96%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

19.96%

-6.73%