PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с REZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с REZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUTW returned 8.19%/yr vs 7.05%/yr for REZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.48%/yr for REZ.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и REZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.05% соответственно.

PUTW

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
17.28%
3 года*
12.97%
5 лет*
9.67%
10 лет*
8.19%

REZ

1 день
0.89%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.93%
1 год
13.92%
3 года*
10.92%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и REZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.48%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		12.29%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%

Correlation

The correlation between PUTW and REZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PUTW and REZ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PUTW и REZ

Секторы
PUTW
REZ

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

PUTW

-

REZ

-

Коммуникационные услуги

PUTW

-

REZ

-

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

REZ

-

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

REZ

-

Энергетика

PUTW

-

REZ

-

Здравоохранение

PUTW

-

REZ

-

Промышленность

PUTW

-

REZ

-

Недвижимость

PUTW

-

REZ
99.4%

Технологии

PUTW

-

REZ

-

Коммунальные услуги

PUTW

-

REZ

-

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
REZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

iShares Residential Real Estate ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX

Доходность на риск

PUTW vs. REZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c REZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWREZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.95

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.36

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.60

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

4.86

+6.59

PUTW vs. REZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа REZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и REZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и REZ

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и REZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWREZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-66.87%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.76%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-18.39%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-35.05%

+18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-44.15%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-12.67%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.87%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и REZ

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 2.67%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWREZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.69%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.14%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

14.73%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

18.97%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

21.55%

-8.31%

Сравнение комиссий PUTW и REZ

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и REZ

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности REZ в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.15%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.05%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and REZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (5.69%) compared to PUTW (2.67%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs REZ's -66.87%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и REZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор