PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с PRFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO. PUTW is passively managed, while PRFD is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.89%
1 год
6.61%
3 года*
8.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и PRFD

2026 (YTD)202520242023
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%11.38%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.89%8.45%9.92%1.81%

Correlation

The correlation between PUTW and PRFD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов PUTW и PRFD

Секторы
PUTW
PRFD

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

-0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

PUTW

-

PRFD

-

Коммуникационные услуги

PUTW

-

PRFD
0.2%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

PRFD

-

Энергетика

PUTW

-

PRFD

-

Здравоохранение

PUTW

-

PRFD

-

Промышленность

PUTW

-

PRFD

-

Недвижимость

PUTW

-

PRFD

-

Технологии

PUTW

-

PRFD

-

Коммунальные услуги

PUTW

-

PRFD
0.1%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
PRFD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PFFDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

PUTW vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.23

—

PUTW vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и PRFD

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-11.93%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и PRFD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.82%

—

Сравнение комиссий PUTW и PRFD

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и PRFD

PUTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.79%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and PRFD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор