Сравнение PUTW с PRFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и PRFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и PRFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 13.39% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.36% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.36%.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
PRFD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и PRFD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.
Доходность на риск
PUTW vs. PRFD — Ранг доходности на риск
PUTW
PRFD
Сравнение PUTW c PRFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | PRFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.26 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.96 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.79 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и PRFD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и PRFD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности PRFD в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и PRFD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и PRFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -11.93% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -3.28% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.33% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.30% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.95% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и PRFD
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | PRFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 1.66% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 2.44% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 3.56% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 4.94% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 4.94% | +8.29% |