PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUTW returned 9.92%/yr vs 9.82%/yr for POCT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.33%.

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и POCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-12.14%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.12%

Correlation

The correlation between PUTW and POCT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between PUTW and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и POCT

Секторы
PUTW
POCT

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

PUTW

-

POCT
1.8%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

POCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

POCT
4.9%

Энергетика

PUTW

-

POCT
3.5%

Здравоохранение

PUTW

-

POCT
8.4%

Промышленность

PUTW

-

POCT
8.1%

Недвижимость

PUTW

-

POCT
1.9%

Технологии

PUTW

-

POCT
36.2%

Коммунальные услуги

PUTW

-

POCT
2.3%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
POCT
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

PUTW vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.35

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.38

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.28

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

16.84

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PUTW и POCT

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-18.80%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.40%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-10.22%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-10.22%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.20%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.50%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.86%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и POCT

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеют волатильность 0.90% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.94%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

4.77%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

6.17%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

7.94%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

10.22%

+3.00%

Сравнение комиссий PUTW и POCT

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и POCT

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and POCT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (0.94%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs POCT's -18.80%.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор