PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с POCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.13%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
5.57%
С начала года
6.22%
1 год
12.25%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и POCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%14.01%-11.11%20.92%1.67%13.55%-12.81%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		6.22%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%12.80%-7.15%

Correlation

The correlation between PUTW and POCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between PUTW and POCT shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUTW и POCT

Секторы
PUTW
POCT

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

-0.0%
11.0%

Сырьевые материалы

PUTW

-

POCT
1.7%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

POCT
10.8%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

POCT
10.0%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

POCT
4.6%

Энергетика

PUTW

-

POCT
3.2%

Здравоохранение

PUTW

-

POCT
8.4%

Промышленность

PUTW

-

POCT
7.9%

Недвижимость

PUTW

-

POCT
1.8%

Технологии

PUTW

-

POCT
38.4%

Коммунальные услуги

PUTW

-

POCT
2.1%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
POCT
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с VOO

Доходность на риск

PUTW vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

POCT
Ранг доходности на риск POCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.07

—

PUTW vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и POCT

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и POCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.14%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.17%

—

Сравнение комиссий PUTW и POCT

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и POCT

Ни PUTW, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and POCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор