Сравнение PUTW с MENYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и MENYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.32% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.15% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTW имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции MENYX немного впереди с 8.11%.
PUTW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 7.85%
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и MENYX
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Доходность на риск
PUTW vs. MENYX — Ранг доходности на риск
PUTW
MENYX
Сравнение PUTW c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.05 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 4.95 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и MENYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и MENYX
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности MENYX в 6.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.32% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.79% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и MENYX
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и MENYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -28.38% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.38% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.14% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -28.38% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -3.95% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.51% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.46% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и MENYX
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.65% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.33% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.74% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 11.39% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.43% | -0.20% |