Сравнение PUTW с MENYX
PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, PUTW returned 8.30%/yr vs 8.15%/yr for MENYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и MENYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у MENYX с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTW имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции MENYX немного отстают с 8.15%.
PUTW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.30%
MENYX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам PUTW и MENYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 4.26% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 5.89% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
Correlation
The correlation between PUTW and MENYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between PUTW and MENYX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUTW vs. MENYX — Ранг доходности на риск
PUTW
MENYX
Сравнение PUTW c MENYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | MENYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.74 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 10.57 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.65 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и MENYX
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и MENYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -28.38% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -4.07% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.14% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -16.14% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -28.38% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.24% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.50% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.44% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и MENYX
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 0.90%, в то время как у Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUTW | MENYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 2.73% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.85% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 9.27% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 11.43% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.46% | -0.24% |
Сравнение комиссий PUTW и MENYX
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и MENYX
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности MENYX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 8.17% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.06% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUTW and MENYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MENYX has higher volatility (2.73%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs MENYX's -28.38%.
PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUTW и MENYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор