PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUTW с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTW и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUTW и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-12.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

PUTW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий PUTW и JEPIX

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund

Доходность на риск

PUTW vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.51

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.82

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.82

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

3.77

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.51

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между PUTW и JEPIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и JEPIX

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUTW и JEPIX

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTWJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-32.63%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.49%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-13.67%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.53%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.19%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.27%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и JEPIX

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTWJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.12%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.74%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.80%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

11.41%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.85%

-1.62%