Сравнение PUTW с GAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUTW и GAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 3.84% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | -0.95% | 11.28% | 11.78% | 5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью -0.95%.
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
GAUG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и GAUG
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Доходность на риск
PUTW vs. GAUG — Ранг доходности на риск
PUTW
GAUG
Сравнение PUTW c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | GAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.67 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и GAUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и GAUG
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, тогда как GAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и GAUG
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и GAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -10.08% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -7.14% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.00% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.76% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.28% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и GAUG
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.03% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 4.68% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 9.93% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 7.68% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 7.68% | +5.55% |