PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с GAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, PUTW returned 18.84% vs 14.06% for GAUG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью 4.97%.

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

GAUG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и GAUG

2026 (YTD)202520242023
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%3.84%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		4.97%11.28%11.78%5.84%

Correlation

The correlation between PUTW and GAUG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between PUTW and GAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и GAUG

Секторы
PUTW
GAUG

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

PUTW

-

GAUG
1.8%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

GAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

GAUG
10.1%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

GAUG
4.9%

Энергетика

PUTW

-

GAUG
3.5%

Здравоохранение

PUTW

-

GAUG
8.4%

Промышленность

PUTW

-

GAUG
8.1%

Недвижимость

PUTW

-

GAUG
1.9%

Технологии

PUTW

-

GAUG
36.2%

Коммунальные услуги

PUTW

-

GAUG
2.3%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
GAUG
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с MVOL.LGAUG с XYLDGAUG с JEPI

Доходность на риск

PUTW vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWGAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.48

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.71

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.52

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

18.35

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAUG равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и GAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWGAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.65

-1.00

Просадки

Сравнение просадок PUTW и GAUG

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и GAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-10.08%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.01%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.18%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.73%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и GAUG

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.75%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

4.33%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

5.70%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

7.53%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

7.53%

+5.69%

Сравнение комиссий PUTW и GAUG

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и GAUG

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, тогда как GAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and GAUG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUTW has higher volatility (0.90%) compared to GAUG (0.75%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs GAUG's -10.08%.

GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и GAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор