PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUTW с GAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с GAUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и GAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PUTW

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAUG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
5.23%
С начала года
5.96%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и GAUG

2026 (YTD)202520242023
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%-2.80%17.19%4.02%
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.96%11.28%11.78%5.94%

Correlation

The correlation between PUTW and GAUG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с JHEQXGAUG с ^SP600GAUG с XYLDGAUG с MVOL.LGAUG с JEPI

Доходность на риск

PUTW vs. GAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c GAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUTWGAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.31

—

PUTW vs. GAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUTW и GAUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWGAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и GAUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWGAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.42%

—

Сравнение комиссий PUTW и GAUG

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и GAUG

Ни PUTW, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		0.00%4.16%11.99%7.63%2.16%0.00%1.43%1.47%5.49%3.33%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and GAUG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и GAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор