PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с CLPAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PUTW и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции PUTW превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.57% соответственно.

PUTW

1 день
0.34%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.19%
1 год
26.28%
3 года*
12.93%
5 лет*
9.45%
10 лет*
7.85%

CLPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-5.69%
1 год
23.34%
3 года*
11.80%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.32%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-5.57%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Корреляция

Корреляция между PUTW и CLPAX составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий PUTW и CLPAX

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с QYLDPUTW с AGGY
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с WFSPXCLPAX с VTSAX

Доходность на риск

PUTW vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWCLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.21

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

3.50

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLPAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.35

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PUTW и CLPAX

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PUTWCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-32.47%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-12.87%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-32.47%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-32.47%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-11.47%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.16%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.44%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и CLPAX

WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUTWCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.23%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.91%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

16.58%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.62%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

14.38%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и CLPAX

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности CLPAX в 9.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.32%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.64%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%