Сравнение PUST.PA с URTH
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 12.91%/yr for URTH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 21.21% против 12.91% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and URTH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between PUST.PA and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. URTH — Ранг доходности на риск
PUST.PA
URTH
Сравнение PUST.PA c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.86 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 15.85 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.75 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и URTH
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.45% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -6.56% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.94% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -20.94% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.45% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.10% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.59% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и URTH
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.24% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 8.59% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.76% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.36% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 17.21% | +2.53% |
Сравнение комиссий PUST.PA и URTH
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и URTH
PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and URTH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while URTH is Global Equities. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор