PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с SSO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUST.PA с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

PUST.PA и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUST.PA и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-7.50%11.21%52.95%42.26%-35.20%72.58%11.52%67.14%-10.59%26.61%
Разные валюты инструментов

PUST.PA торгуется в EUR, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции PUST.PA уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 18.58% против 21.05% соответственно.

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%

SSO

1 день
1.38%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.03%
1 год
18.88%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Сравнение комиссий PUST.PA и SSO

PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Доходность на риск

PUST.PA vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PASSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.50

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.93

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.83

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.25

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PASSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.37

+0.57

Корреляция

Корреляция между PUST.PA и SSO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и SSO

PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и SSO

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SSO в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

PUST.PASSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-84.67%

+53.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-23.17%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-46.73%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-59.34%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-12.18%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-19.72%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.44%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и SSO

Текущая волатильность для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) составляет 4.96%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUST.PASSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

9.59%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

18.93%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

38.09%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

32.64%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

35.67%

-15.88%