PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUSH с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и PSH


2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
0.65%4.16%1.74%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
0.76%7.34%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.


PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Сравнение комиссий PUSH и PSH

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.


Доходность на риск

PUSH vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUSHPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.68

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.54

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.34

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

10.93

+4.56

PUSH vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUSHPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.68

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

2.20

+0.64

Корреляция

Корреляция между PUSH и PSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PSH

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PSH в 6.98%


TTM20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
3.31%3.45%1.86%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PSH

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PUSHPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-3.06%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-2.84%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.27%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.61%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PSH

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUSHPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.59%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.00%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

3.94%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

3.30%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.30%

-1.97%