PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с PJFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с PJFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PJFM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.64% vs 18.62% for PJFM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for PJFM.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PJFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PJFM с доходностью 10.67%.

PUSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.42%
С начала года
10.67%
6 месяцев
8.93%
1 год
18.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и PJFM

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.46%4.16%1.74%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		10.67%7.50%10.89%

Correlation

The correlation between PUSH and PJFM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с TAXXPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с SGOV
Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с IJH

Доходность на риск

PUSH vs. PJFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PJFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUSHPJFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.15

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.73

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.21

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

1.73

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

6.51

+11.61

PUSH vs. PJFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PJFM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PJFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PJFM

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PJFM в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PJFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHPJFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-22.84%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-10.79%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.70%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.87%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PJFM

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHPJFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

6.23%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

13.39%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

16.31%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

17.82%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

17.82%

-16.53%

Сравнение комиссий PUSH и PJFM

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PJFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PJFM

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PJFM в 0.56%

ПозицияTTM20252024
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.56%0.62%0.83%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.23%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and PJFM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (6.23%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs PJFM's -22.84%.

On 1-year performance, PJFM leads with 18.62% vs 3.64% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 18.62% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

PUSH has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.56% for PJFM.

PUSH is categorized as Municipal Bonds, while PJFM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.49% for PJFM.

PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и PJFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор