PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUSH с BSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PUSH is actively managed, while BSMR is passively managed. Over the past year, PUSH returned 3.78% vs 3.90% for BSMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.

Доходность

Сравнение доходности PUSH и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BSMR с доходностью 0.93%.

PUSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUSH и BSMR

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.29%4.16%1.74%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%1.94%

Correlation

The correlation between PUSH and BSMR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с GUMIPUSH с TAXXPUSH с PBLPUSH с CLIPPUSH с PULSPUSH с VTES
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI

Доходность на риск

PUSH vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.12

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.18

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.57

6.93

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

21.96

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMR равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

0.21

+2.68

Просадки

Сравнение просадок PUSH и BSMR

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUSHBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-13.49%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.57%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.11%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.49%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.18%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и BSMR

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.31%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUSHBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.37%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.93%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.26%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

3.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

5.72%

-4.42%

Сравнение комиссий PUSH и BSMR

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и BSMR

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BSMR в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.24%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUSH and BSMR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMR has higher volatility (0.37%) compared to PUSH (0.31%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs BSMR's -13.49%.

On 1-year performance, BSMR leads with 3.90% vs 3.78% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMR has performed better with a 3.90% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for BSMR.

PUSH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.72% for BSMR.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.18% for BSMR.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUSH и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор