Сравнение PURZX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям HYSZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.90% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и HYSZX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.
Доходность на риск
PURZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
PURZX
HYSZX
Сравнение PURZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.80 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.68 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.45 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 10.13 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.80 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.17 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и HYSZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и HYSZX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и HYSZX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -18.31% | -51.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -2.39% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -9.77% | -25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -18.31% | -22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.42% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -1.20% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.58% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и HYSZX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.11% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.94% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 3.10% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 3.83% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 4.21% | +13.03% |