PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PURZX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PURZX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.44% соответственно.


PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Real Estate Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий PURZX и FSREX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

PURZX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PURZXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.03

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.07

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.72

-5.47

PURZX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PURZXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.03

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.94

-0.58

Корреляция

Корреляция между PURZX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и FSREX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и FSREX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


PURZXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-32.02%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-2.90%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-15.22%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-32.02%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.67%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-2.57%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.62%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и FSREX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PURZXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.07%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

1.66%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

3.02%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

4.80%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

7.89%

+9.35%