Сравнение PURZX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.44% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и FSREX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
PURZX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
PURZX
FSREX
Сравнение PURZX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.80 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 9.72 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и FSREX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и FSREX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -32.02% | -37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -2.90% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -15.22% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -32.02% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.67% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -2.57% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.62% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и FSREX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 1.07% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.66% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 3.02% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 4.80% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 7.89% | +9.35% |