Сравнение KRC с ESS
KRC (Kilroy Realty Corporation) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, KRC returned -1.56%/yr vs 6.14%/yr for ESS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRC и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRC показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: -1.56% против 6.14% соответственно.
KRC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -1.56%
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам KRC и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRC Kilroy Realty Corporation | -3.78% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Correlation
The correlation between KRC and ESS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between KRC and ESS has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KRC:
$2.32
ESS:
$9.59
KRC:
15.18
ESS:
28.97
KRC:
3.77
ESS:
7.04
KRC:
$1.11B
ESS:
$1.91B
KRC:
$745.51M
ESS:
$1.32B
KRC:
$808.51M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRC vs. ESS — Ранг доходности на риск
KRC
ESS
Сравнение KRC c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRC | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.18 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.30 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KRC и ESS
Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -62.67% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.32% | -16.49% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.32% | -20.77% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -43.87% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.55% | -44.84% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.41% | -9.86% | -35.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -10.86% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 9.80% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRC и ESS
Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRC | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 4.48% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 14.01% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 20.76% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 23.70% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.55% | 25.80% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRC и ESS
Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ESS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.12% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRC и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRC и ESS
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
KRC and ESS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRC has higher volatility (7.97%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs ESS's -62.67%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRC и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор