PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRC с O

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KRC (Kilroy Realty Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, KRC returned -1.19%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KRC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.19% против 4.46% соответственно.

KRC

1 день
0.54%
1 месяц
9.51%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.08%
3 года*
17.00%
5 лет*
-7.30%
10 лет*
-1.19%

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRC и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRC
Kilroy Realty Corporation		1.48%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KRC and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1997 г.

0.54

Over the past year, the correlation between KRC and O has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KRC:

$2.32

O:

$1.17

Коэффициент P/E

KRC:

16.01

O:

52.40

Коэффициент P/S

KRC:

3.97

O:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

KRC:

$1.11B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRC:

$745.51M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KRC:

$808.51M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с SLGKRC с SPGKRC с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

KRC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.02

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

2.38

-1.60

KRC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRC и O

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-48.45%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-11.10%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.32%

-26.49%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-34.48%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

-48.28%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.42%

-7.72%

-34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-9.20%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

4.76%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и O

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.97%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

12.17%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

16.50%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

18.92%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

25.66%

+5.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и O

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности O в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.81%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
272.22M
1.55B
(KRC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRC и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kilroy Realty Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.8%
0
Активы портфеля
KRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KRC and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRC has higher volatility (8.89%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, KRC dropped -81.27% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор