Сравнение PULT с XVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV).
PULT и XVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. XVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Sustainablility Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и XVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и XVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | -5.44% | 17.53% | 25.87% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -5.44%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XVV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и XVV
PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PULT vs. XVV — Ранг доходности на риск
PULT
XVV
Сравнение PULT c XVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | XVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 0.90 | +6.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 1.40 | +13.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.21 | +2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 1.40 | +18.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 6.00 | +91.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 0.90 | +6.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 0.85 | +8.45 |
Корреляция
Корреляция между PULT и XVV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и XVV
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности XVV в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XVV iShares ESG Screened S&P 500 ETF | 1.02% | 0.94% | 1.05% | 1.25% | 1.57% | 0.81% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и XVV
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и XVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -27.20% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -12.41% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.05% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.02% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.90% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и XVV
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | XVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.73% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 10.09% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 19.06% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.60% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.47% | -16.89% |