PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULT с XVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и XVV


2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
0.57%5.08%5.93%5.46%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
-5.44%17.53%25.87%24.68%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью -5.44%.


PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
10 лет*

XVV

1 день
1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.43%
1 год
17.03%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG Ultra Short ETF

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Сравнение комиссий PULT и XVV

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PULT vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULTXVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

0.90

+6.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

1.40

+13.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

1.21

+2.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

1.40

+18.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

6.00

+91.50

PULT vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что выше коэффициента Шарпа XVV равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULTXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

0.90

+6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

0.85

+8.45

Корреляция

Корреляция между PULT и XVV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и XVV

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности XVV в 1.02%


TTM202520242023202220212020
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.05%4.59%5.38%4.88%0.00%0.00%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.02%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Просадки

Сравнение просадок PULT и XVV

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и XVV.


Загрузка...

Показатели просадок


PULTXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-27.20%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-12.41%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-6.02%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.90%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и XVV

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PULTXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

5.73%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

10.09%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

19.06%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

17.60%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

17.47%

-16.89%