PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULT с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, PULT returned 5.34%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PULT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности PULT и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

PULT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.18%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULT и EIPX

2026 (YTD)202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		1.19%5.08%5.93%5.46%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%7.71%

Correlation

The correlation between PULT and EIPX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов PULT и EIPX

Секторы
PULT
EIPX

Финансовые услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

0.6%
0.2%

Здравоохранение

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
26.1%

Энергетика

0.1%
69.5%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

PULT
2.8%
EIPX

-

Недвижимость

PULT
1.5%
EIPX

-

Промышленность

PULT
0.9%
EIPX
4.2%

Потребительский циклический сектор

PULT
0.7%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

PULT
0.6%
EIPX

-

Технологии

PULT
0.6%
EIPX
0.2%

Здравоохранение

PULT
0.3%
EIPX

-

Коммунальные услуги

PULT
0.2%
EIPX
26.1%

Энергетика

PULT
0.1%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

PULT
0.1%
EIPX

-

Потребительский защитный сектор

PULT

-

EIPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с SGOVPULT с BILPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с CARY
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

PULT vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.59
2.97

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.01
4.19

+5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.04

1.51

+1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.86

7.97

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.82

22.02

+67.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 5.59, что выше коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59

2.97

+2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.33

1.21

+7.12

Просадки

Сравнение просадок PULT и EIPX

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULTEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-15.43%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-4.12%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-15.43%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.98%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.27%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.49%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и EIPX

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.52%, в то время как у FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULTEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.07%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

8.44%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

11.14%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

15.05%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.63%

15.05%

-14.42%

Сравнение комиссий PULT и EIPX

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и EIPX

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		4.65%4.59%5.38%4.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULT and EIPX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (4.07%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, PULT dropped -0.34% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 5.34% for PULT. On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.66% for EIPX.

PULT is categorized as Ultrashort Bond, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.95% for EIPX.

PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULT и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор