Сравнение PULS с PJFV
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PULS returned 5.53%/yr vs 24.88%/yr for PJFV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PULS и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.89%.
PULS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.96% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 0.27% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 16.89% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -3.25% |
Correlation
The correlation between PULS and PJFV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between PULS and PJFV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PULS
PJFV
Сравнение PULS c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.78 | 1.48 | +5.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 51.29 | 4.69 | +46.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 293.54 | 19.89 | +273.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и PJFV
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -18.15% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -7.31% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | -18.15% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.11% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.72% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и PJFV
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.16%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 4.31% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 10.53% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 12.79% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 14.18% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 14.18% | -12.85% |
Сравнение комиссий PULS и PJFV
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и PJFV
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PJFV в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and PJFV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.31%) compared to PULS (0.16%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs PJFV's -18.15%.
On 3-year performance, PJFV leads with 24.88% vs 5.53% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.88% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.59% for PJFV.
PULS is categorized as Ultrashort Bond, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.75% for PJFV.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор