PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. PULS is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.14%/yr vs 11.66%/yr for ILCV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности PULS и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью 8.42%.

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и ILCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-2.90%

Correlation

The correlation between PULS and ILCV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.09

The correlation between PULS and ILCV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и ILCV

Секторы
PULS
ILCV

Финансовые услуги

1.5%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
ILCV
16.5%

Сырьевые материалы

PULS

-

ILCV
2.4%

Коммуникационные услуги

PULS

-

ILCV
8.0%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

ILCV
7.6%

Энергетика

PULS

-

ILCV
6.0%

Здравоохранение

PULS

-

ILCV
11.5%

Промышленность

PULS

-

ILCV
8.8%

Недвижимость

PULS

-

ILCV
2.0%

Технологии

PULS

-

ILCV
23.8%

Коммунальные услуги

PULS

-

ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

PULS vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PULSILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
2.62

+8.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
3.69

+29.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.47

+6.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

4.00

+48.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.38

16.47

+300.91

PULS vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULS и ILCV

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-58.63%

+52.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-6.55%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-14.95%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-18.58%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-9.31%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.59%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и ILCV

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

2.83%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

7.15%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

10.00%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

14.24%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

16.67%

-15.34%

Сравнение комиссий PULS и ILCV

PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и ILCV

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PULS and ILCV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.83%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.66% vs 4.14% for PULS. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.66% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.62% for ILCV.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while ILCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.04% for ILCV.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор