PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. PULS is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.14%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности PULS и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.33%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between PULS and FSMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.09

The correlation between PULS and FSMD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и FSMD

Секторы
PULS
FSMD

Финансовые услуги

1.5%
15.4%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

20.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
FSMD
15.4%

Сырьевые материалы

PULS

-

FSMD
3.9%

Коммуникационные услуги

PULS

-

FSMD
2.8%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

FSMD
11.1%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

FSMD
3.3%

Энергетика

PULS

-

FSMD
4.6%

Здравоохранение

PULS

-

FSMD
11.6%

Промышленность

PULS

-

FSMD
20.7%

Недвижимость

PULS

-

FSMD
6.2%

Технологии

PULS

-

FSMD
18.2%

Коммунальные услуги

PULS

-

FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

PULS vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PULSFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
1.78

+9.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
2.58

+30.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.31

+6.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

3.30

+49.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.38

11.89

+305.49

PULS vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULS и FSMD

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-40.67%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-8.44%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-22.16%

+21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-22.16%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.98%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.34%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и FSMD

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.14%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

11.85%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

15.69%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

18.55%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

21.43%

-20.10%

Сравнение комиссий PULS и FSMD

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и FSMD

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and FSMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 4.14% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.18% for FSMD.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.29% for FSMD.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор