PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с FBCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.14%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности PULS и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between PULS and FBCG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.09

The correlation between PULS and FBCG shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PULS и FBCG

Секторы
PULS
FBCG

Финансовые услуги

1.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

48.3%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

PULS
1.5%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

PULS

-

FBCG
0.6%

Коммуникационные услуги

PULS

-

FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

PULS

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

PULS

-

FBCG
1.3%

Энергетика

PULS

-

FBCG
0.4%

Здравоохранение

PULS

-

FBCG
6.7%

Промышленность

PULS

-

FBCG
5.7%

Недвижимость

PULS

-

FBCG
0.7%

Технологии

PULS

-

FBCG
48.3%

Коммунальные услуги

PULS

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

PULS vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PULSFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
1.66

+9.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
2.24

+30.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.29

+6.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

2.12

+50.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.38

8.07

+309.31

PULS vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULS и FBCG

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-43.56%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-15.17%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-27.89%

+27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-43.56%

+42.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.71%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-11.45%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.99%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и FBCG

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

7.21%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

15.09%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

19.38%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

25.90%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

25.77%

-24.44%

Сравнение комиссий PULS и FBCG

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и FBCG

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and FBCG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 4.14% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.04% for FBCG.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.59% for FBCG.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор